Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo as Principais Métricas”, por Aníbal Codina
Neste texto, avançaremos na compreensão das métricas fundamentais empregadas na gestão e controle das exposições a riscos da Carteira Banking. Inicialmente, elucidaremos as distinções entre as operações da Carteira Banking e da Carteira Trading, destacando a transferência de riscos e recursos entre essas Carteiras, e sua relação com a utilização do Capital, juntamente com algumas…
Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Introdução à Gestão de Riscos”, por Aníbal Codina
Seja bem-vindo à série de artigos sobre a “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, elaborada por Aníbal Codina. Neste primeiro artigo introdutório, exploraremos os conceitos fundamentais e a importância das métricas na gestão de riscos na Carteira Banking. Nos próximos textos, cada métrica será detalhadamente discutida, proporcionando uma compreensão abrangente de sua aplicação…
Reforçando Estabilidade e Rentabilidade: Proposta do Comitê de Basileia para Risco de Taxa de Juros na Carteira Bancária
O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia recentemente lançou uma consulta pública sobre ajustes propostos em seu padrão para risco de taxa de juros na carteira bancária (IRRBB). Esta iniciativa destaca o compromisso do Comitê em atualizar e aprimorar periodicamente a calibração dos choques de taxa de juros, reconhecendo a natureza dinâmica dos mercados financeiros.…
Implementação Final de Basileia 3 no Brasil e no Mundo: Uma Evolução Indiscutível, por Aníbal Codina
Em 2007, o Brasil iniciava a implementação das recomendações de Basileia 2 referentes aos requisitos de capital mínimo para cobertura de risco de mercado. Essa implementação ocorreu com ajustes em relação ao padrão internacional, pois na época o Brasil ainda não integrava o Comitê de Basileia, o que permitiu uma maior flexibilidade na conformidade e…
Análise do Especialista: Perspectivas e Desafios no Cenário de Gestão de Riscos, por Aníbal Codina
O G-Risc 2023, 13º Congresso Internacional de Gestão de Riscos, foi palco de valiosas reflexões, especialmente com as participações notáveis de representantes das áreas de regulação e supervisão do Banco Central do Brasil (BACEN), e do ex-Secretário Geral do Comitê de Basileia, William Coen. William Coen enfatizou que a implementação total de Basileia 3 nos…
G-Risc 2023: Reflexões sobre a Gestão de Riscos no Setor Financeiro, por Maurício Ozahata.
Nos dias 13 e 14 de novembro, a equipe de Risco de Mercado da MAPS teve a honra de participar do 13º Congresso Internacional de Gestão de Riscos (G-Risc). O evento, que se consolidou como uma referência global, abordou temas cruciais para a gestão de riscos, destacando a importância das mudanças regulatórias na manutenção e…
Entendendo os Desafios do IRRBB e FRTB no Setor Bancário, por Aníbal Codina
A implementação do arcabouço do IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book ou Risco de Taxas de Juros na Carteira Bancária) tem evidenciado a questão da diferenciação entre risco geral e risco específico no setor bancário. É crucial entender essas distinções para uma gestão eficaz dos riscos financeiros. Risco Geral e Risco Específico…
FRTB: Entendendo a Revisão Fundamental da Carteira de Negociação, por Aníbal Codina.
A gestão eficaz do risco de mercado pelas instituições financeiras é uma preocupação global dos supervisores. Dentro do conjunto de recomendações do Comitê de Basiléia, conhecido como Basileia 3, destaca-se o FRTB. Neste artigo, vamos explorar o significado do FRTB, sua importância e impacto no Brasil. O FRTB, que significa Fundamental Review of the Trading…
Resolução 313 do Banco Central: Novas diretrizes para cálculo de capital e risco de crédito
Novas diretrizes sobre o cálculo de capital requerido para o risco de crédito foram estabelecidas pela Resolução 313 do Banco Central do Brasil (BCB), que entrará em vigor em julho de 2024. Emitida em 26 de abril deste ano, a Resolução BCB n° 313 de 26/4/2023 tem como objetivo definir os procedimentos para o…
Silicon Valley Bank: O que aconteceu lá aconteceria no Brasil? por Aníbal Codina.
Nos últimos dias, o colapso do Silicon Valley Bank, o 16º maior banco dos Estados Unidos, tornou-se um caso emblemático com implicações significativas. Agora surge a pergunta: será que um evento semelhante poderia ocorrer no Brasil? Após a crise financeira internacional de 2007-2009, os ativos do Silicon Valley Bank tiveram um crescimento explosivo. Entre…
MAPS Argus utiliza Alta Tecnologia e Inteligência embarcada para Gestão de Riscos, Resultado e Regulatório
Com os mercados cada vez mais dinâmicos, tem sido fundamental se prevenir das falhas nas execuções das operações das organizações e evitar riscos indesejáveis, principalmente aqueles que podem causar perdas inesperadas. Com isso, o MAPS Argus utiliza alta tecnologia e inteligência embarcada para a gestão e controle de riscos de mercado, IRRBB, liquidez, capital e…
Brasil Gerencia Riscos Financeiros com Eficiência Similar às Instituições Financeiras Mundiais
O Brasil é um dos países mais avançados em gestão de risco no mercado financeiro mundial devido a expertise adquirida nas últimas décadas, concordam os consultores de tecnologia da MAPS Germano Bezerra, Aníbal Codina e Afonso Pinto, responsáveis pelo MAPS Argus, solução de gestão de riscos, resultado e gestão de capital que figura entre as…