Especialista MAPS participa do Encontro de Economia Bancária da ABBC para debater os impactos da Fase 3 do FRTB

No último dia 25 de setembro, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) promoveu o Encontro de Economia Bancária, reunindo especialistas para discutir as recentes mudanças regulatórias do setor financeiro. O evento foi marcado pela abordagem do Edital BCB 102, que trata da Fase 3 do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) – uma reforma regulatória do Comitê de Basileia, que visa fortalecer a supervisão do risco de mercado nos bancos.

O evento contou com a participação de Aníbal, Especialista de Risco, Liquidez, Capital e ALM da MAPS, que foi convidado pela ABBC para realizar a apresentação dos fundamentos da nova metodologia de cálculo, reforçando a MAPS como uma referência no conhecimento técnico para o setor financeiro. Aníbal compartilhou suas perspectivas sobre as mudanças regulatórias e os desafios que o mercado brasileiro enfrentará nos próximos anos, ao lado de Everton Gonçalves, Diretor de Economia, Regulação e Produtos da ABBC, que atuou como mediador.

Principais pontos abordados

Aníbal iniciou sua apresentação traçando um panorama sobre a evolução da regulamentação do risco de mercado, destacando marcos como a introdução do Value at Risk (VaR) em 1996 e as modificações trazidas pela Basileia 2.5 e Basileia 3 após a crise financeira de 2008. Ele explicou que o FRTB foi desenvolvido justamente para corrigir falhas identificadas durante essa crise, trazendo mais robustez para os cálculos de risco de mercado.

A Fase 3 do FRTB, foco do Edital 102, traz mudanças significativas em como as instituições financeiras devem calcular e gerenciar seu risco de mercado. Aníbal destacou três novos modelos de sensibilidade introduzidos pelo FRTB: Delta, Vega e Curvatura. Cada modelo tem uma função específica na mensuração de riscos, como a avaliação da sensibilidade a variações nos preços de mercado, na volatilidade e nas não linearidades dos ativos.

Impactos no capital e adaptação das instituições

Um dos pontos centrais da discussão foi o impacto no capital regulatório das instituições financeiras. Aníbal explicou que, embora o FRTB preveja um aumento na alocação de capital para cobrir os riscos de mercado em âmbito internacional, o impacto no Brasil tende a ser menor. Ele citou estudos realizados pelo Banco Central, que estimam um aumento médio de apenas 0,5% nos ativos ponderados pelo risco (RWA), comparado aos aumentos de até 50% esperados em mercados internacionais.

“Embora os impactos no capital sejam menores aqui no Brasil, a Fase 3 do FRTB exige um alto nível de adaptação das instituições financeiras, especialmente nas áreas de risco e compliance. As equipes precisarão lidar com um maior volume de dados e cálculos mais complexos, para garantir a conformidade com as novas normas”, destacou Aníbal.

Desafios operacionais e a importância da tecnologia

Além do impacto no capital, Aníbal ressaltou que a implementação da Fase 3 trará desafios operacionais importantes para os bancos, principalmente no que diz respeito ao monitoramento contínuo dos riscos. Ele enfatizou que as instituições financeiras precisarão investir em tecnologia automatizada, para lidar com a complexidade dos novos cálculos e exigências regulatórias.

“As instituições deverão dispor de ferramentas tecnológicas adequadas para realizar os novos cálculos, e será fundamental a incorporação das informações adicionais necessárias para sua execução”, explicou.

Comentando sobre sua participação no evento, Aníbal compartilhou sua visão sobre a importância desse tipo de discussão para o futuro do mercado financeiro: “Foi um prazer participar dessa conversa ao lado de profissionais tão capacitados. O FRTB, especialmente em sua Fase 3, representa um avanço significativo na forma como gerenciamos o risco de mercado, e poder discutir isso em um evento como o Encontro de Economia Bancária da ABBC reforça o papel da MAPS como parceira estratégica das instituições financeiras no Brasil. Estamos prontos para apoiar nossos clientes a navegar por essas mudanças e implementar as melhores soluções.” – Aníbal, Especialista de Risco, Liquidez, Capital e ALM da MAPS.

O Encontro de Economia Bancária foi um marco importante para o setor, abordando as mudanças do FRTB Fase 3 e o impacto dessas novas normas nas instituições financeiras. A MAPS, por meio da expertise de Aníbal, reforça seu compromisso em liderar essas discussões e em fornecer soluções inovadoras, que garantam o sucesso de seus clientes no cumprimento das exigências regulatórias.

Conheça as Soluções MAPS

Na MAPS, estamos prontos para auxiliar sua instituição na adaptação às novas regras do FRTB, e garantir que seu processo de gestão de risco esteja em conformidade com as regulamentações mais recentes. Nossos especialistas oferecem todo o suporte necessário para garantir uma transição suave e a segurança do seu portfólio financeiro.

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